国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.86%，本年超额收益16.44%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.49%，本年超额收益9.76%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益1.46%，本年超额收益16.90%。
　　中证A500指数增强组合本周超额收益0.69%，本年超额收益9.70%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，单季ROE、预期EPTTM、单季EP等因子表现较好，而三个月机构覆盖、标准化预期外盈利、一个月反转等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，预期PEG、单季SP、SPTTM等因子表现较好，而一年动量、EPTTM一年分位点、单季净利同比增速等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，单季营收同比增速、三个月反转、预期PEG等因子表现较好，而一年动量、三个月机构覆盖、3个月盈利上下调等因子表现较差。
　　以中证A500指数为选股空间。最近一周，单季ROE、单季EP、EPTTM等因子表现较好，而三个月波动、一年动量、一个月反转等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，预期PEG、单季EP、预期EPTTM等因子表现较好，而一年动量、单季净利同比增速、DELTAROA等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有74只（A、C类算作一只，下同），总规模合计793亿元。中证500指数增强产品共有71只，总规模合计432亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计150亿元。
　　中证A500指数增强产品共有57只，总规模合计226亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.44%，最低-0.86%，中位数-0.17%。最近一月：超额收益最高5.44%，最低-5.16%，中位数-1.38%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.48%，最低-1.21%，中位数0.01%。最近一月：超额收益最高2.08%，最低-5.54%，中位数-1.22%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.32%，最低-0.81%，中位数0.44%。最近一月：超额收益最高2.73%，最低-1.99%，中位数0.13%。
　　中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.32%，最低-0.81%，中位数0.44%。最近一月：超额收益最高2.28%，最低-4.95%，中位数-1.40%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险