【基本面跟踪】
　　8月22日，国债期货30年期主力合约下跌0.12%，国债期货10年期主力合约下跌0.18%，国债期货5年期主力合约下跌0.07%，国债期货2年期主力合约下跌0.01%。
　　资金方面，隔夜shibor报1.4180%，较前一交易日下跌4.8bp，7天shibor报1.4630%，较前一交易日下跌3.2bp；14天shibor报1.5810%，较前一交易日下跌1.2bp；1个月shibor报1.5300%，较前一交易日下跌0.3bp。
　　2年期活跃CTD券为250006.IB，IRR为1.28%，5年期活跃CTD券为250003.IB，IRR为1.48%，10年期活跃CTD券为220010.IB，IRR为1.61%，30年期活跃CTD券为210005.IB，IRR为2.00%，目前R007约1.4839%。
　　货币市场方面，8月22日银行间质押式回购市场共成交28亿元，增加4.11%。其中，隔夜收于1.45%，较前一交易日上涨3bp，7天收于1.45%，较前一交易日下跌6bp；中期方面，14天收于1.60%，较前一交易日上涨2bp；长期方面，1个月收于1.48%，较前一交易日下跌4bp。
　　现券方面：国债收益率曲线涨跌不一（2Y期上行0.50BP至1.44%；5Y期上行0.21BP至1.63%；10Y期上行1.32BP至1.78%；30Y期下移0.35BP至2.08%。信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M期上行15.00BP至1.80%；1Y期维持1.72%；3Y期下移13.50BP至1.82%；5Y期维持2.09%。
　　【宏观及行业新闻】
　　央行操作：
　　8月20日，中国人民银行依托公开市场操作维稳短期流动性，注入6160亿元7天逆回购，市场日内净投放规模明显；与此同时，一年期与五年期LPR均维持在既定水平，反映出货币政策进入观察期阶段，暂不急于进一步宽松，而更倾向于观察此前政策效果与精准发力的空间。
　　宏观新闻：
　　央行对结构性支持渠道持续倡导，通过鼓励消费、支持小微及住房信贷等方式促进经济恢复，而不是依靠整体利率下调。同时，中国在数字货币领域迈出新步伐，正在研究推广人民币稳定币，并拟通过行政体系出台支持与监管措施，助力人民币国际化与数字金融创新。
　　【趋势强度】
　　国债期货趋势强度：0