【基本面跟踪】
　　8月11日，国债期货30年期主力合约下跌0.02%，国债期货10年期主力合约上涨0.03%，国债期货5年期主力合约上涨0.02%，国债期货2年期主力合约上涨0.01%。
　　资金方面，隔夜shibor报1.3144%，较前一交易日下跌0.1bp，7天shibor报1.4356%，较前一交易日上涨0.2bp；14天shibor报1.4689%，较前一交易日下跌1.0bp；1个月shibor报1.5256%，较前一交易日下跌0.3bp。
　　2年期活跃CTD券为250006.IB，IRR为1.45%，5年期活跃CTD券为240020.IB，IRR为1.29%，10年期活跃CTD券为250007.IB，IRR为1.44%，30年期活跃CTD券为210005.IB，IRR为0.97%，目前R007约1.4809%。
　　货币市场方面，8月11日银行间质押式回购市场共成交30亿元，减少0.11%。其中，隔夜收于1.29%，较前一交易日上涨4bp，7天收于1.45%，与上一交易日持平；中期方面，14天收于1.43%，较前一交易日下跌7bp；长期方面，1个月收于1.55%，与上一交易日持平。
　　现券方面：国债收益率曲线涨跌不一（2Y期下移0.78BP至1.40%；5Y期下移0.49BP至1.54%；10Y期下移0.48BP至1.69%；30Y期上行0.50BP至1.96%。信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M期下移11.00BP至1.59%；1Y期上行4.00BP至1.67%；3Y期下移0.25BP至1.84%；5Y期下移1.00BP至1.95%。
　　【宏观及行业新闻】
　　央行操作：
　　为了保持银行体系流动性充裕，8月8日，中国人民银行以固定数量，利率招标，多重价位中标方式利率开展7000亿元买断式回购操作，期限为3个月（91天）。
　　宏观新闻：
　　中国7月服务业PMI（标普/财新）升至14个月高位52.6，指向内需动能改善；人民币对美元中间价上调29个基点至7.1366，稳汇信号延续。受上周美国就业走弱与政治干预统计机构风波影响，市场强化对美联储9月降息的押注，美元震荡、黄金徘徊两周高位附近；同时，OPEC+确认9月增产后，油价在一周低位附近窄幅波动。
　　【趋势强度】
　　国债期货趋势强度：0