DTW择时模型是基于相似性原理和DTW算法的量价择时模型，外资择时模型是基于外资和内资关联资产背离情况的择时模型，样本外表现均较为出色。模型最新信号及历史表现上线万得PMS平台——“DTW择时模型_指数6位代码”。“外资择时模型_多空/仅多_000300”也在万得PMS平台上定期跟踪。
　　本周市场继续上行，沪指涨2.11%，接近历史前高，小盘风格占优，印证上周观点。展望未来一周，量价相似性择时模型在部分指数看多，中证2000等部分指数上维持谨慎。基于DTW量价相似性的风格轮动模型继续看多小盘风格，AH轮动模型整体市场维度偏向看多A股。外资模型无观点。综上，未来市场仍震荡看多，结构上维持看多小盘风格。
　　择时模型样本外表现：2022年11月以来DTW择时模型绝对收益率25.79%，相对沪深300超额16.83%，最大回撤率21.32%。2024年以来外资择时模型多头策略绝对收益29.11%，最大回撤8.32%。
　　风险提示：历史数据不代表未来，模型存在失效风险。