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>> 国金证券-基金量化观察:中证A500红利低波动ETF上周集中申报-250714
上传日期:   2025/7/15 大小:   1528KB
格式:   pdf  共11页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威,赵妍
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ETF市场回顾
  从一级市场资金流动情况来看,上周(2025.07.07-2025.07.11)已上市ETF资金净流入合计133.86亿元,其中债券型ETF资金净流入87.37亿元,跨境ETF资金净流入40.22亿元,商品型ETF资金净流入5.64亿元,股票型ETF资金净流入0.64亿元。
  在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入-55.22亿元,上周科创50ETF资金净流入24.72亿元,中证1000ETF资金净流入20.38亿元,上证50ETF资金净流入6.60亿元,中证500ETF资金净流入3.75亿元,上证综指ETF资金净流入2.91亿元。
  主题行业ETF上周资金净流入50.85亿元。上周高端制造、周期、金融地产、科技、消费板块ETF资金净流入额分别为27.96亿元、15.44亿元、8.52亿元、5.33亿元、4.89亿元,医药生物板块ETF资金净流出额为7.27亿元。
  3只创业板综合ETF及4只创业板综合增强策略ETF上周集中申报,另外3只中证A500红利低波动ETF也于上周提交了申请材料。
  主动权益及增强指数型基金表现跟踪
  主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:前海开源沪港深核心资源A(003304.OF)、中航混改精选A(004936.OF)、汇丰晋信龙腾A(540002.OF)、同泰金融精选A(013490.OF)、汇丰晋信时代先锋A(014917.OF),它们的收益率分别为8.60%、7.41%、7.37%、7.15%、6.90%。
  上周主动量化基金上周收益率中位数为1.51%,近1年以来收益率中位数为23.93%。上周各类主题基金中,TMT与金融地产主题基金表现相对较好,收益率中位数分别为1.13%、1.11%。近1年以来,金融地产与医药主题基金业绩领先,收益率中位数分别为33.75%、34.14%。
  在沪深300增强指数型基金中,天弘沪深300指数增强A(008592.OF)上周表现最佳,相对基准的超额收益率为0.75%。
  在中证500增强指数型基金中,华泰紫金中证500指数增强A(016865.OF)上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为0.84%。在中证1000增强指数型基金中,国泰君安中证1000指数增强A(015867.OF)上周取得了1.06%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中,天弘国证2000指数增强A(017547.OF)表现最优,取得了1.46%的超额收益率。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。
 
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