一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出23.35亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：创业板ETF（+2.56亿元）、科创50ETF（+1.90亿元）、深证100ETF（+1.15亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：A500指数ETF（-3.22亿元）、上证50ETF（-2.60亿元）、中证A500ETF富国（-2.15亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入3.91亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：银行ETF（+1.58亿元）、军工龙头ETF（+1.44亿元）、医药ETF（+1.43亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：金融科技ETF（-2.43亿元）、光伏ETF（-0.93亿元）、人工智能ETF（-0.61亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流出3.78亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利低波ETF（+0.17亿元）、银行ETF优选（+0.13亿元）、红利国企ETF（+0.12亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利ETF（-1.14亿元）、中证红利ETF（-1.05亿元）、红利ETF易方达（-0.79亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入24.41亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：中概互联网ETF（+4.77亿元）、港股通科技30ETF（+3.67亿元）、港股通互联网ETF（+2.96亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：港股通红利ETF（-0.41亿元）、美国50ETF（-0.40亿元）、恒生医药ETF（-0.38亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日公用事业、建筑材料拥挤度靠前，相比较而言，汽车、食饮的拥挤度水平较低，建议关注。此外，房地产、公用事业单日拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入轻工、美护、房地产，流出电子、医药、通信。近三个交易日主力资金增配计算机、建材，减配机械设备、有色金属。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。