一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出6.20亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：沪深300ETF（+10.42亿元）、科创50ETF（+6.56亿元）、上证50ETF（+2.16亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：创业板ETF（-5.45亿元）、沪深300ETF（-3.60亿元）、创业板50ETF（-1.88亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流出17.45亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：芯片ETF（+1.43亿元）、半导体ETF（+1.22亿元）、酒ETF（+1.15亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：信创ETF富国（-3.35亿元）、信创ETF（-2.97亿元）、信创ETF（-2.60亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流出3.95亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利国企ETF（+0.29亿元）、红利低波动ETF（+0.18亿元）、银行ETF优选（+0.16亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利ETF基金（-1.11亿元）、中证红利ETF（-0.86亿元）、红利ETF（-0.53亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流出2.86亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股创新药ETF（+3.86亿元）、港股通创新药ETF（+1.65亿元）、港股创新药ETF（+1.65亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：恒生互联网ETF（-1.90亿元）、美国50ETF（-1.88亿元）、恒生科技ETF易方达（-0.98亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日有色金属、轻工制造、农林牧渔、医药生物拥挤度靠前，相比较而言，家用电器、建筑材料、电子的拥挤度水平较低，建议关注。此外，国防军工、汽车、钢铁、通信、非银金融单日拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入非银金融、汽车、传媒，流出医药生物、基础化工、通信。近三个交易日主力资金增配传媒、非银金融、社会服务，减配计算机、机械设备、电子。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。