1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数绝大部分上涨。沪深300上涨1.54%，创业板指上涨1.50%，上证指数上涨1.40%，中证800上涨1.35%，深证成指上涨1.25%，中证500上涨0.81%，中证2000上涨0.59%，中证1000上涨0.56%，北证50下跌1.71%。
　　从行业来看，钢铁、银行、建材、医药、电力设备及新能源等行业表现居前；综合金融、计算机、综合、交通运输、通信等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周Beta因子、波动性因子、估值因子的表现尤为突出。因子多空收益分别为-2.89%、-2.31%和1.90%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周单季度EP、BP、EP_TTM因子表现较好。中证500股票池中，本周单季度ROE、单季度ROE同比、EP_TTM因子表现较好。中证800股票池中，本周单季度ROE、单季度EP、BP因子表现较好。中证1000股票池中，本周标准化预期外盈利、BP、单季度毛利率因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周单季度ROE、标准化预期外收入、EP_TTM因子表现较好。全市场股票池中，本周BP、240日三因子模型残差波动率、60日动量因子表现较好。
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为0.12%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为0.41%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为0.37%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为浙商汇金量化精选灵活（006449.OF ）。对冲型基金中，本周业绩最好的为中邮绝对收益策略（002224.OF）。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益0.63%，中证500指数增强组合近一周超额收益0.10%，中证800指数增强组合近一周超额收益0.70%，中证1000指数增强组合近一周超额收益0.16%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益0.36%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。