1.主要市场指数与风格表现回顾
　　本周主要宽基指数均下跌。沪深300下跌0.45%，上证指数下跌0.51%，中证800下跌0.79%，深证成指下跌1.16%，创业板指下跌1.66%，中证1000下跌1.74%，中证500下跌1.75%，中证2000下跌2.22%，北证50下跌2.55%。
　　从行业来看，银行、综合金融、通信、电子、食品饮料等行业表现居前；农林牧渔、有色金属、商贸零售、纺织服装、医药等行业表现居后。
　　从风格因子来看，最近一周估值因子、动量因子的表现尤为突出，因子多空收益分别为1.12%和-3.02%。
　　2.选股因子表现跟踪
　　沪深300股票池中，本周单季度EP、单季度ROE、单季度ROA因子表现较好。中证500股票池中，本周20日成交量变异系数、BP、单季度EP因子表现较好。中证800股票池中，本周单季度EP、单季度ROA同比、单季度ROE因子表现较好。中证1000股票池中，本周对数市值、60日反转、60日特异度因子表现较好。沪深300ESG股票池中，本周单季度ROE、240日偏度、单季度EP因子表现较好。全市场股票池中，本周20日成交量比率、60日成交量比率、20日收益率标准差因子表现较好
　　3.量化基金表现
　　指数增强型基金方面，本周沪深300指数增强产品超额收益的平均值为0.13%，中证500指数增强产品超额收益的平均值为0.43%，中证1000指数增强产品超额收益的平均值为0.53%。
　　主动量化基金中，本周业绩最好的为汇安成长优选A（005550.OF）。对冲型基金中，本周业绩最好的为德邦量化对冲策略A（008838.OF）。
　　4.招商证券量化指数增强组合周度跟踪
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益0.64%，中证500指数增强组合近一周超额收益0.42%，中证800指数增强组合近一周超额收益0.39%，中证1000指数增强组合近一周超额收益0.72%，沪深300 ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益0.47%。
　　风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。