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>> 招商期货-CTA市场跟踪周报:CTA大幅回撤,建议整体标配-250701
上传日期:   2025/7/1 大小:   4434KB
格式:   pdf  共33页 来源:   招商期货
评级:   -- 作者:   赵嘉瑜
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截至2025-06-27,本周商品指数下跌2.00%,商品市场整体下行。分板块来看:有色金属指数上涨2.71%,黑色指数上涨1.29%,贵金属指数下跌0.36%,农产品指数下跌1.31%,工业品指数下跌1.67%,能化指数下跌4.23%;分品种来看:原油指数下跌12.02%,黄金指数下跌1.56%。从股指期货指数来看:IM指数上涨5.58%,IC指数上涨4.76%,IF指数上涨2.73%,IH指数上涨1.69%;从国债指数来看:TS指数下跌0.00%,TF指数下跌0.01%,T指数下跌0.10%,TL指数下跌0.35%;从CTA风格因子表现来看:表现最好的两个因子为5日时序动量(-0.67%),多空50%展期(-1.14%),表现最差的两个因子为20日截面动量(-2.70%),多空20%展期(-3.02%)。综上,从指数日历来看,本周商品市场整体下行,股指期货指数普升,国债指数多数下跌。
 
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