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>> 国泰君安期货-商品期权日报-250701
上传日期:   2025/7/2 大小:   676KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   张银
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期权策略
  1.1棉花期权隐含波动率回落,偏度高位下降,看涨期权成交量下降,看跌期权持仓量上升,可考虑卖出虚值看涨期权,适当进行对冲;
   1.2沪铜浅虚值看涨期权成交量放大,隐含波动率运行到高位,但偏度高位震荡,可考虑构建牛市看涨价差策略尝试进行部分看涨交易。
 
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