>> 国泰君安期货-金融期权：隐波与标的相关性改变，市场情绪转为看跌情绪上升-250613
| 上传日期： |
2025/6/13 |
大小： |
2138KB |
| 格式： |
pdf 共16页 |
来源： |
国泰君安期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
张雪慧 |
| 下载权限： |
无限制-登录即可下载 |
|
|
期权波动率水平
比较期权平值隐波和历史波动率来看，上周平值隐波和历史波动率出现扩散迹象,当前平值隐波为12.36%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看，上周标的资产和平值隐波呈现负相关性，该相关系数达到-10.92%。
比较期权平值隐波和历史波动率来看，上周平值隐波和历史波动率出现收敛迹象,当前平值隐波为17.42%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看，上周标的资产和平值隐波呈现负相关性，该相关系数达到-50.17%。
|
|
