>> 中信期货-图说金融：通过“预测正确性动量”优化会员持仓因子-250529
| 上传日期： |
2025/5/29 |
大小： |
174KB |
| 格式： |
pdf 共1页 |
来源： |
中信期货 |
| 评级： |
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作者： |
盛博文 |
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会员持仓因子是一个经典的CTA截面多空因子，其通过分析各个交易所头部会员席位的持仓行为来分析各期货品种未来的走势变化。
预测正确性动量是指对单一品种的预测正确性在时序上具有一定的延续性。
根据“预测正确性动量”对会员持仓因子的信号动态过滤，最终因子超额年化收益16.67%，最大回撤17.21%。
风险提示:仅作为数据展示，不构成策略建议
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