【基本面跟踪】
　　5月27日，国债期货收盘全线收跌，30年期主力合约跌0.26%，10年期主力合约跌0.11%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.02%。
　　国债期货指数为-0.12。量价因子看多，基本面因子看空。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.04%，近60日累加收益为-0.53%，近120日累加收益为0.14%，近240日累加收益为1.27%。
　　权益市场方面，市场全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.18%，深成指跌0.61%，创业板指跌0.68%。盘面上，市场热点较为杂乱，个股上涨和下跌家数基本相当。
　　资金方面，隔夜shibor报1.4520%，较前一交易日下跌5.4bp，7天shibor报1.5980%，较前一交易日上涨1.9bp；14天shibor报1.6670%，较前一交易日下跌2.1bp；1个月shibor报1.6140%，较前一交易日上涨0.2bp。
　　2年期活跃CTD券为250006.IB，IRR为1.95%，5年期活跃CTD券为220027.IB，IRR为2.07%，10年期活跃CTD券为2500802.IB，IRR为1.88%，30年期活跃CTD券为210005.IB，IRR为3.58%，目前R007约1.6794%。
　　货币市场方面，5月27日银行间质押式回购市场共成交24亿元，增加1.62%。其中，隔夜收于1.45%，较前一交易日上涨1bp，7天收于1.70%，较前一交易日上涨19bp；中期方面，14天收于1.65%，较前一交易日下跌4bp；长期方面，1个月收于1.60%，较前一交易日下跌6bp。
　　现券方面：国债收益率曲线上行0.29-1.10BP（2Y期上行0.29BP至1.47%；5Y期上行0.78BP至1.57%；10Y期上行0.38BP至1.72%；30Y期上行1.10BP至1.90%。信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M期维持1.75%；1Y期上行9.00BP至1.78%；3Y期下移6.00BP至1.76%；5Y期上行0.50BP至1.99%。
　　分机构类型净多头持仓日度变化：私募减少3.27%；外资减少2.46%，理财子减少2.4%；周度变化：私募减少5.28%；外资减少4.11%，理财子减少3.69%。
　　 【宏观及行业新闻】
　　5月27日，央行今日开展4480亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。今日有3570亿元逆回购到期。
　　【趋势强度】
　　国债期货趋势强度：0。
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。