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>> 国泰君安期货-商品期权日报-250520
上传日期:   2025/5/21 大小:   659KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   张银
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期权策略
  1.1甲醇的波动率下降到历史波动率以下,偏度高位回落,深度虚值的看跌期权成交量持仓量上升,可考虑买入虚值看跌期权同时卖出虚值看涨期权,适当买入期货对冲;
  1.2沪锌期权持仓量下降,其中看跌期权的持仓量下降更多,隐含波动率持续下降,但相对实际波动率还有继续下降空间,可考虑卖出虚值看涨期权。
 
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