>> 国泰君安期货-商品期权日报-250520
| 上传日期: |
2025/5/21 |
大小: |
659KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
张银 |
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期权策略 1.1甲醇的波动率下降到历史波动率以下,偏度高位回落,深度虚值的看跌期权成交量持仓量上升,可考虑买入虚值看跌期权同时卖出虚值看涨期权,适当买入期货对冲; 1.2沪锌期权持仓量下降,其中看跌期权的持仓量下降更多,隐含波动率持续下降,但相对实际波动率还有继续下降空间,可考虑卖出虚值看涨期权。
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