★股指期货行情简评：
　　市场风格转向大盘，沪深300与上证50继续上涨，中证500、中证1000回调。分行业看，非银金融和电力设备贡献了沪深300指数的主要涨幅，非银金融和银行贡献了上证50指数的主要涨幅，国防军工和计算机贡献了中证500指数的主要跌幅，电子和计算机贡献了中证1000指数的主要跌幅。
　　各品种成交环比上涨，IH基差走强，其余品种基差走弱，IC和IM维持深贴水状态。(股指期货基差=期货收盘价-现货收盘价)
　　★股指期货基差策略推荐：
　　IH基差走强，其余品种基差走弱，IC和IM维持深贴水状态，当月合约到期驱动近远月价差走阔。IH、IF在分红季容易因为远季合约分红预期交易不充分而带来多近空远的交易机会，IC、IM在空头主导移仓换月的贴水格局下多近空远的策略具有安全垫，因此展期策略和跨期策略均维持多近空远的推荐。
　　★股指期货套利策略跟踪：
　　跨期套利策略方面，上周各策略盈利，年化基差率、正套和动量策略上周分别盈利0.8%、0.6%、0.4%。
　　跨品种套利时序策略近期有所回撤，仓位减轻，上周合成策略回撤0.9%。最新信号建议IC/IF配对空仓、IM/IC建议50%仓位多IM空IC。
　　跨品种套利截面策略上周亏损2.38%。
　　★股指期货择时策略跟踪：
　　日度择时策略上周表现平淡，单因子等权、OLS、XGB上周分别盈利0.5%、亏损0.4%、亏损0.2%。最新信号OLS模型看空各指数、XGB模型看多上证50/中证500、看空沪深300/中证1000。