>> 招商期货-私募策略跟踪周报：私募周净值修复，关税政策边际缓和利好中性策略及期权策略表现-250513
| 上传日期： |
2025/5/13 |
大小： |
2356KB |
| 格式： |
pdf 共24页 |
来源： |
招商期货 |
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作者： |
赵嘉瑜 |
| 下载权限： |
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截至2025-05-09，本周四类指增策略均为正收益，且超额业绩均为正；四类中性策略收益均为正，持有型Alpha中性表现较好，中位数收益率为0.94%；超75%期权策略收益为正，多策略型策略收益率表现相对较好，在75%分位数收益率为1.20%。从细分策略月度表现来看，截至2025-05-09，表现最好的三类细分策略为沪深300指增（+3.16%）、量化选股（+2.48%）、中证500指增（+2.40%）；表现最差的三类细分策略为混合中性（+0.20%）、偏套利型（+0.22%）、500中性（+0.46%）
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