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>> 国金证券-公募股基持仓&债基久期跟踪周报:股票加仓电子电力,债基久期上升-250511
上传日期:   2025/5/12 大小:   1769KB
格式:   pdf  共16页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   田露露
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基金股票持仓
  本周(XME/E/5-20T5/5/09,下同),沪深30D上涨2.IT%,主动股票及偏股混合基金整体测算股票仓位下降!.B%,至B87.5%。
  基金行业仓位
  本周主动股票及偏股混合型基金前5大行业︰电子(E5I必%)、电力设备(837%)、医药生物(EEB%)、汽车(E.4%)、机械设备(E.2E% ) 
  加仓前8次行业︰电子(4.4S%)、电力设备(174%)、机械设备(I4%));减仓前3大行业︰非银金融(-LB%)、商贸零售(-LE5%)、社会服务(-1.52% )。
  债券基金久期
  本周中债I年期国开债到期收益率上行bps,中长期纯债整体测算久期中位数上升呜,至21T8年,位于近5年的岛IC%分位数。近4周平均久期中位数为2.E年﹔本周久期分歧度有所上升,测算久期标准差上升IB,至.4B年。短期纯债久期中位数下降.l,至L.S年。
  信用债基久期中位数上升L⒀,至2.4E年,操作积极基金占比7T%,操作保守基金占比2%;利率债基久期中位数上升1B,至38年,操作积极基金占比5%,操作保守基金占比6%。
  风险提示∶测算模型失效风险﹔重仓股补全与实际差异较大风险﹔基金持仓、久期大幅度偏离的风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料;本文涉及所有基金历史业绩均不代表未来表现
 
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