今年以来AI量价因子多头超额11.57%，中证1000增强超额4.14%
　　截至2025年4月30日，全频段融合因子今年以来TOP层相对全A等权基准的超额收益为11.57%，自2017年初回测以来TOP层年化超额收益率31.30%，5日RankIC均值0.115。根据全频段融合因子构建的AI中证1000增强组合本周超额收益为-0.22%，今年以来超额收益为4.14%，自2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为21.88%，年化跟踪误差为6.08%，信息比率为3.60，超额收益最大回撤为7.55%，超额收益Calmar比率为2.90。
　　AI主题指数轮动模型：今年以来超额11.60%，下周推荐电池、新能车等
　　AI主题指数轮动模型使用全频段量价融合因子对133个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个主题指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为16.35%，相对等权基准年化超额收益率为13.54%，今年以来超额11.60%。截至2025年4月30日，模型未来一周将推荐持有CS电池、CS新能车、浙江国资、创精选88等指数。AI概念指数轮动未来一周将推荐持有电池、银行精选、万得微盘股、锂矿等指数。
　　AI行业轮动模型：下周推荐银行、非银行金融等
　　AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个一级行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为24.69%，相对等权基准年化超额收益率为20.91%。截至2025年4月30日，模型未来一周将持有银行、非银行金融、家电、石油石化、工业金属5个行业。
　　文本选股组合今年以来绝对收益-2.83%，相对中证500超额-1.19%
　　截至2025年4月30日，文本FADT_BERT组合本月以来绝对收益-6.74%，相对中证500超额收益-2.88%，今年以来绝对收益-2.83%，超额收益-1.19%。自2009年初回测以来年化收益率39.38%，相对中证500超额年化收益31.84%，组合夏普比率1.36。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。