一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出49.02亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：科创综指ETF华夏（+3.29亿元）、创业板ETF（+1.47亿元）、科创综指ETF招商（+1.11亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：沪深300ETF（-11.83亿元）、上证50ETF（-7.63亿元）、中证A500ETF南方（-4.87亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流出9.59亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：钢铁ETF（+3.24亿元）、机器人ETF（+1.26亿元）、人工智能ETF（+0.82亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：创新药ETF（-1.88亿元）、银行ETF龙头（-1.68亿元）、半导体ETF（-1.22亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流出3.77亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利低波50ETF（+0.41亿元）、红利低波ETF基金（+0.08亿元）、科创成长ETF（+0.03亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利ETF（-1.87亿元）、红利低波100ETF（-0.66亿元）、中证红利ETF（-0.42亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入0.21亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股通科技30ETF（+1.51亿元）、纳斯达克ETF（+0.68亿元）、港股通互联网ETF（+0.66亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：恒生医疗ETF（-1.95亿元）、恒生科技ETF（-1.36亿元）、港股创新药ETF（-0.78亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日美容护理、钢铁、公用事业靠前，相比较而言，电子的拥挤度水平较低，建议关注。此外，传媒、家用电器单日拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入钢铁、石油石化、轻工制造，流出电子、机械设备、汽车。近三个交易日主力资金增配公用事业、轻工制造，减配电子、机械设备、计算机。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。