一、资金流向
　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入4.07亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：创业板ETF（+6.03亿元）、创业板50ETF（+3.28亿元）、科创综指ETF华夏（+3.05亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：中证A500ETF基金（-5.35亿元）、上证50ETF（-5.26亿元）、中证100ETF（-3.32亿元）。
　　行业主题ETF：行业主题ETF单日净流入2.54亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：机器人ETF（+3.69亿元）、科创芯片ETF（+1.77亿元）、云计算ETF（+1.62亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：酒ETF（-2.94亿元）、银行ETF龙头（-1.70亿元）、消费ETF（-1.20亿元）。
　　风格策略ETF：风格策略ETF单日净流出5.51亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：红利低波50ETF（+0.45亿元）、创业板成长ETF（+0.26亿元）、央企红利ETF（+0.02亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：红利低波ETF（-1.70亿元）、红利ETF（-1.38亿元）、中证红利ETF（-0.83亿元）。
　　跨境ETF：跨境ETF单日净流入12.00亿元，其中，
　　单日资金净流入TOP3：港股科技50ETF（+6.67亿元）、港股通互联网ETF（+6.08亿元）、港股通科技ETF（+2.02亿元）；
　　单日资金净流出TOP3：港股创新药ETF（-4.74亿元）、恒生医疗ETF（-4.17亿元）、恒生科技ETF（-1.34亿元）。
　　二、行业拥挤度监测
　　通过构建行业拥挤度监测模型，对申万一级行业指数的拥挤度进行每日监测，前一交易日美容护理、基础化工、商贸零售靠前，相比较而言，传媒的拥挤度水平较低，建议关注。此外，公用事业、有色金属单日拥挤度变动较大。从主力资金流动来看，前一交易日主力资金流入公用事业、医药生物、房地产，流出计算机、电子、机械设备。近三个交易日主力资金增配汽车，减配计算机、电子、有色金属。
　　三、ETF产品关注信号
　　根据溢价率Z-score模型搭建相关ETF产品筛选信号模型，通过滚动测算提供存在潜在套利机会的标的，此外需警惕标的回调风险。
　　风险提示：本报告结论完全基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于构建的量化模型，仅供大家参考阅读，不构成任何投资建议。