国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.79%，本年超额收益2.38%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.58%，本年超额收益2.73%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益1.17%，本年超额收益4.33%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，预期BP、预期净利润环比、BP等因子表现较好，而特异度、标准化预期外收入、三个月机构覆盖等因子表现较差。最近一月，非流动性冲击、三个月换手、一个月波动等因子表现较好，而单季ROE、高管薪酬、单季ROA等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，单季净利同比增速、标准化预期外盈利、单季超预期幅度等因子表现较好，而三个月反转、一个月反转、一年动量等因子表现较差。最近一月，三个月换手、三个月波动、一个月换手等因子表现较好，而特异度、单季EP、单季SP等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，预期PEG、标准化预期外收入、BP等因子表现较好，而一个月反转、高管薪酬、DELTAROA等因子表现较差。最近一月，一个月换手、三个月换手、一个月波动等因子表现较好，而一个月反转、特异度、DELTAROA等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，预期净利润环比、标准化预期外盈利、单季营利同比增速等因子表现较好，而三个月反转、高管薪酬、一个月反转等因子表现较差。最近一月，非流动性冲击、一个月换手、三个月换手等因子表现较好，而特异度、SPTTM、预期EPTTM等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有67只（A、C类算作一只，下同），总规模合计819亿元。中证500指数增强产品共有68只，总规模合计491亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计169亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.76%，最低-0.44%，中位数0.17%。最近一月：超额收益最高2.35%，最低-3.12%，中位数-0.08%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.12%，最低-0.44%，中位数0.48%。最近一月：超额收益最高3.81%，最低-2.01%，中位数0.79%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.40%，最低-0.30%，中位数0.55%。最近一月：超额收益最高4.21%，最低-0.38%，中位数1.47%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。