核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-1.25%，本年超额收益1.61%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-1.53%，本年超额收益2.17%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.88%，本年超额收益3.15%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，非流动性冲击、三个月换手、一个月换手等因子表现较好，而单季EP、单季ROE、预期EPTTM等因子表现较差。最近一月，非流动性冲击、三个月换手、一个月反转等因子表现较好，而单季ROA、单季ROE、单季EP等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，预期净利润环比、非流动性冲击、3个月盈利上下调等因子表现较好，而BP、预期BP、单季SP等因子表现较差。最近一月，一个月换手、股息率、预期净利润环比等因子表现较好，而BP、特异度、预期BP等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，三个月机构覆盖、三个月换手、一个月换手等因子表现较好，而特异度、BP、预期BP等因子表现较差。最近一月，一个月波动、一个月换手、三个月换手等因子表现较好，而特异度、预期PEG、预期净利润环比等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，非流动性冲击、一个月换手、三个月换手等因子表现较好，而预期EPTTM、单季EP、EPTTM等因子表现较差。最近一月，非流动性冲击、一个月换手、三个月换手等因子表现较好，而特异度、SPTTM、单季SP等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有67只（A、C类算作一只，下同），总规模合计815亿元。中证500指数增强产品共有68只，总规模合计493亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计169亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.04%，最低-2.85%，中位数-0.53%。最近一月：超额收益最高2.95%，最低-3.26%，中位数-0.19%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.86%，最低-1.80%，中位数-0.62%。最近一月：超额收益最高4.17%，最低-0.97%，中位数0.73%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.23%，最低-1.30%，中位数-0.29%。最近一月：超额收益最高4.39%，最低-0.65%，中位数1.32%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。