核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.17%，本年超额收益2.96%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.40%，本年超额收益3.97%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.76%，本年超额收益4.34%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，非流动性冲击、三个月反转、BP等因子表现较好，而单季ROE、单季EP、高管薪酬等因子表现较差。最近一月，一个月反转、单季营利同比增速、EPTTM一年分位点等因子表现较好，而一年动量、SPTTM、特异度等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，非流动性冲击、单季净利同比增速、三个月波动等因子表现较好，而预期EPTTM、特异度、EPTTM等因子表现较差。最近一月，三个月波动、一个月反转、单季ROA等因子表现较好，而特异度、单季营收同比增速、标准化预期外收入等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，非流动性冲击、预期净利润环比、一个月换手等因子表现较好，而预期PEG、高管薪酬、单季SP等因子表现较差。最近一月，一个月波动、一个月换手、三个月波动等因子表现较好，而预期PEG、特异度、预期净利润环比等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，非流动性冲击、三个月波动、一个月反转等因子表现较好，而预期PEG、单季EP、EPTTM等因子表现较差。最近一月，一个月反转、三个月波动、三个月换手等因子表现较好，而特异度、一年动量、SPTTM等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有67只（A、C类算作一只，下同），总规模合计815亿元。中证500指数增强产品共有68只，总规模合计493亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计169亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.85%，最低-0.75%，中位数-0.06%。最近一月：超额收益最高2.00%，最低-0.97%，中位数0.44%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.10%，最低-0.74%，中位数0.16%。最近一月：超额收益最高4.37%，最低0.08%，中位数1.73%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.85%，最低-0.69%，中位数0.12%。最近一月：超额收益最高4.37%，最低-0.05%，中位数2.01%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。