【基本面跟踪】
　　4月11日，国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约跌0.24%，10年期主力合约收平，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.03%。
　　国债期货指数为0.01。量价因子看空，基本面因子看多。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.48%，近60日累加收益为-0.76%，近120日累加收益为0.15%，近240日累加收益为0.96%。
　　市场方面，市场全天延续反弹，创业板指领涨，沪指重回3200点，北证50指数涨近5%。沪深两市全天成交额1.61万亿元。盘面上，个股普涨，全市场超4900只个股上涨，逾200股涨停或涨超10%。
　　资金方面，隔夜shibor报1.7280%，较前一交易日下跌1.0bp，7天shibor报1.9360%，较前一交易日下跌6.8bp；14天shibor报2.1220%，较前一交易日上涨2.4bp；1个月shibor报1.9390%，较前一交易日下跌0.6bp。
　　2年期活跃CTD券为240024.IB，IRR为3.06%，5年期活跃CTD券为240014.IB，IRR为2.90%，10年期活跃CTD券为220003.IB，IRR为2.75%，30年期活跃CTD券为200012.IB，IRR为0.89%，目前R007约1.8435%。
　　货币市场方面，4月10日银行间质押式回购市场共成交19亿元，减少5.42%。其中，隔夜收于1.50%，较前一交易日上涨15bp，7天收于1.70%，较前一交易日下跌13bp；中期方面，14天收于1.80%，较前一交易日下跌5bp；长期方面，1个月收于1.81%，较前一交易日下跌4bp。
　　现券方面：国债收益率曲线涨跌不一（2Y期下移2.50BP至1.41%；5Y期下移3.11BP至1.49%；10Y期下移0.75BP至1.65%；30Y期上行0.51BP至1.86%。信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M期上行6.00BP至1.85%；1Y期上行1.00BP至1.86%；3Y期下移8.00BP至1.86%；5Y期下移18.00BP至2.01%。
　　分机构类型净多头持仓日度变化：私募减少9.78%；外资减少5.2%，理财子减少5.57%；周度变化：私募减少16.46%；外资减少5.69%，理财子减少4.6%。
　　【宏观及行业新闻】
　　4月10日央行开展659亿元7天逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。
　　【趋势强度】
　　国债期货趋势强度：0。
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多