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>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-250403
上传日期:   2025/4/7 大小:   1122KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   瞿新荣
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本周(2025/3/31-2025/4/3):
  1、【指数收益】
  本周股票市场各指数震荡偏弱,各大指数收益分别为:上证50 -0.65%;沪深300 -1.37%;中证500 -1.19%;中证1000 -1.04%;国证2000 -1.06%;创业板指-2.95%。
  2、【市场动态】
  本周市场基差小幅收敛,略不利于中性策略持仓。本周成交量与上周相比继续下降,日均成交量在1.12万亿左右,整体仍利好高频量价类策略。
  3、【因子概况】
  从风格因子来看,本周市场市值风格因子偏向小市值,beta因子小幅下跌。从基本面因子来看,本周盈利因子上涨,其余因子波动平稳。量价方面,本周长周期反转因子、流动性因子、波动率因子整体下跌,动量因子整体上涨。综合来看,本周Alpha整体偏乐观。
  
 
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