【基本面跟踪】 
　　3月27日，国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.12%，10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约跌0.04%，2年期主力合约跌0.01%。
　　国债期货指数为-0.09。量价因子看多，基本面因子看空。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.11%，近60日累加收益为-0.16%，近120日累加收益为0.52%，近240日累加收益为1.60%。市场方面，A股三大指数今日小幅调整，截至收盘，沪指跌0.04%，深成指跌0.05%，创业板指跌0.26%，北证50指数跌0.15%。全市场成交额11802亿元，较上日缩量1073亿元。全市场超3500只个股上涨。
　　资金方面，隔夜shibor报1.7380%，较前一交易日下跌5bp，7天shibor报2.0040%，较前一交易日上涨10bp；14天shibor报2.0980%，较前一交易日下跌3bp；1个月shibor报1.93%，与上一交易日持平。
　　2年期活跃CTD券为220002.IB，IRR为2.36%，5年期活跃CTD券为240014.IB，IRR为2.71%，10年期活跃CTD券为220003.IB，IRR为2.81%，30年期活跃CTD券为200012.IB，IRR为3.82%，目前R007约2.2525%。
　　货币市场方面，3月27日银行间质押式回购市场共成交20亿元，减少4.74%。其中，隔夜收于1.59%，较前一交易日上涨18bp，7天收于2.15%，较前一交易日上涨15bp；中期方面，14天收于2.11%，较前一交易日上涨1bp；长期方面，1个月收于1.95%，较前一交易日下跌15bp。
　　现券方面：国债收益率曲线涨跌不一（5Y、10Y和30Y期中债收益率分别上行0.19BP、1.05BP和1.00BP至1.66%、1.81%和2.01%；2Y期下移0.76BP至1.55%、）；信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M和3Y期分别上行7.00BP和15.00BP至2.01%和2.09%；1Y和5Y分别下移1.00BP和2.50BP至1.99%和2.16%）。
　　分机构类型净多头持仓日度变化：私募减少6.26%；外资减少4.52%，理财子减少4.19%；周度变化：私募增加12.87%；外资增加7.77%，理财子增加4.56%。
　　【宏观及行业新闻】 
　　3月27日央行开展2185亿元7天逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。
　　中国人民银行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛“不稳定世界中寻找货币与金融稳定”分论坛上致辞时表示，当前，国内外环境正在进行深刻变化，全球供应链不断受到影响。中国国内经济结构也在不断调整。在不确定性加大的背景下，中国明确适度宽松的货币政策。央行连续多次降准降息，通过货币政策调整来支持经济发展。政策的立场是明确的，中国将根据国内外经济金融形势，择机降准降息。
　　 【趋势强度】 
　　国债期货趋势强度：0。
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。