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>> 国泰君安期货-商品期权日报-250327
上传日期:   2025/3/28 大小:   659KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   张银
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策略机会
  1.1沪铜期权波动率有所下降,成交量PCR重心下移,偏度值也下移动,可考虑卖出虚值看涨期权,同时做买入深虚看涨期权的尾部保护;
  1.2沪铝波动率跌至低位,看涨期权持仓量增加,行权价为21000的看涨期权持仓量最大,可考虑卖出虚值看涨期权,同时买入虚值看跌期权适当进行期货多头对冲。
 
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