>> 国泰君安期货-商品期权日报-250327
| 上传日期: |
2025/3/28 |
大小: |
659KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
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作者: |
张银 |
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策略机会 1.1沪铜期权波动率有所下降,成交量PCR重心下移,偏度值也下移动,可考虑卖出虚值看涨期权,同时做买入深虚看涨期权的尾部保护; 1.2沪铝波动率跌至低位,看涨期权持仓量增加,行权价为21000的看涨期权持仓量最大,可考虑卖出虚值看涨期权,同时买入虚值看跌期权适当进行期货多头对冲。
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