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>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-250307
上传日期:   2025/3/10 大小:   1021KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   瞿新荣
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本周(2025/3/3-2025/3/7):
  1、【指数收益】
  本周股票市场各指数大幅上涨,各大指数收益分别为:上证501.63%;沪深3001.39%;中证5002.63%;中证10003.79%;国证20004.00%;创业板指1.61%。
  2、【市场动态】
  本周市场基差贴水整体走扩,利于中性策略持仓。本周成交量大幅降低,日均成交量在1.66万亿左右,但整体仍利好高频量价类策略。
  3、【因子概况】
  从风格因子来看,本周市场小市值风格明显占优,beta因子延续上涨。从基本面因子来看,本周估值因子、红利因子均小幅下跌,盈利类因子整体上涨。量价方面,本周动量因子上涨,波动率因子、流动性因子整体下跌。综合来看,本周Alpha整体利好。
  
 
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