>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-250307
| 上传日期: |
2025/3/10 |
大小: |
1021KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
瞿新荣 |
| 下载权限: |
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本周(2025/3/3-2025/3/7): 1、【指数收益】 本周股票市场各指数大幅上涨,各大指数收益分别为:上证501.63%;沪深3001.39%;中证5002.63%;中证10003.79%;国证20004.00%;创业板指1.61%。 2、【市场动态】 本周市场基差贴水整体走扩,利于中性策略持仓。本周成交量大幅降低,日均成交量在1.66万亿左右,但整体仍利好高频量价类策略。 3、【因子概况】 从风格因子来看,本周市场小市值风格明显占优,beta因子延续上涨。从基本面因子来看,本周估值因子、红利因子均小幅下跌,盈利类因子整体上涨。量价方面,本周动量因子上涨,波动率因子、流动性因子整体下跌。综合来看,本周Alpha整体利好。
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