国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.15%，本年超额收益0.96%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.12%，本年超额收益1.77%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.62%，本年超额收益-0.14%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，股息率、DELTAROA、三个月机构覆盖等因子表现较好，而非流动性冲击、一年动量、单季SP等因子表现较差。最近一月，单季ROA、一个月反转、股息率等因子表现较好，而一年动量、预期PEG、BP等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，一年动量、DELTAROA、标准化预期外收入等因子表现较好，而一个月换手、三个月换手、一个月波动等因子表现较差。最近一月，高管薪酬、一年动量、单季营收同比增速等因子表现较好，而单季ROA、三个月波动、三个月换手等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，单季净利同比增速、DELTAROA、单季营收同比增速等因子表现较好，而一个月波动、预期EPTTM、三个月波动等因子表现较差。最近一月，特异度、预期PEG、SPTTM等因子表现较好，而一个月波动、三个月波动、单季ROE等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，单季营利同比增速、特异度、单季净利同比增速等因子表现较好，而一个月换手、3个月盈利上下调、一个月反转等因子表现较差。最近一月，一个月反转、高管薪酬、三个月机构覆盖等因子表现较好，而3个月盈利上下调、三个月换手、一个月换手等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有67只（A、C类算作一只，下同），总规模合计815亿元。中证500指数增强产品共有68只，总规模合计493亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计169亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.34%，最低-0.63%，中位数0.12%。最近一月：超额收益最高2.95%，最低-1.40%，中位数0.08%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.97%，最低-0.82%，中位数0.02%。最近一月：超额收益最高2.41%，最低-2.54%，中位数-0.70%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.24%，最低-1.00%，中位数-0.01%。最近一月：超额收益最高1.09%，最低-3.37%，中位数-0.69%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险