国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.44%，本年超额收益0.80%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.44%，本年超额收益1.81%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.13%，本年超额收益0.50%
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，三个月换手、股息率、一个月换手等因子表现较好，而三个月机构覆盖、标准化预期外收入、特异度等因子表现较差。最近一月，特异度、一个月反转、三个月反转等因子表现较好，而一年动量、预期PEG、标准化预期外收入等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，高管薪酬、预期净利润环比、股息率等因子表现较好，而标准化预期外收入、单季营收同比增速、单季净利同比增速等因子表现较差。最近一月，高管薪酬、一个月反转、单季营收同比增速等因子表现较好，而单季ROE、单季ROA、三个月波动等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，预期PEG、SPTTM、一个月波动等因子表现较好，而标准化预期外盈利、单季ROA、DELTAROA等因子表现较差。最近一月，特异度、三个月反转、EPTTM一年分位点等因子表现较好，而单季ROE、单季超预期幅度、一年动量等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，股息率、预期EPTTM、EPTTM等因子表现较好，而标准化预期外收入、单季净利同比增速、单季营利同比增速等因子表现较差。最近一月，一个月反转、高管薪酬、特异度等因子表现较好，而一年动量、单季营利同比增速、标准化预期外收入等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有66只（A、C类算作一只，下同），总规模合计813亿元。中证500指数增强产品共有68只，总规模合计493亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计169亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.67%，最低-2.70%，中位数0.11%。最近一月：超额收益最高3.12%，最低-3.49%，中位数0.08%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.55%，最低-0.45%，中位数0.38%。最近一月：超额收益最高2.79%，最低-3.73%，中位数-1.12%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.59%，最低-0.87%，中位数0.30%。最近一月：超额收益最高1.81%，最低-3.89%，中位数-0.44%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。