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>> 国金证券-基金量化观察:首批中证A500增强策略ETF集中申报-250304
上传日期:   2025/3/5 大小:   1533KB
格式:   pdf  共11页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威,赵妍
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ETF市场回顾
  从一级市场资金流动情况来看,上周(2025.2.24-2025.2.28)已上市ETF资金净流入合计-37.81亿元,其中跨境ETF资金净流入145.25亿元,商品型ETF资金净流入14.72亿元,债券型ETF资金净流出6.64亿元,股票型ETF资金净流出191.13亿元。
  在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入-385.18亿元,多类宽基ETF资金净流出,如沪深300ETF、中证A500ETF。主题行业ETF上周资金净流入198.36亿元。上周科技、金融地产、高端制造、医药生物、周期、消费板块ETF资金净流入额分别为69.11亿元、50.13亿元、50.07亿元、19.22亿元、9.53亿元、3.21亿元。
  本周共有11只ETF上市,包含9只科创板综合ETF、2只科创板综合价格ETF。
  上周共有17只ETF产品申报,包含创业板人工智能ETF、国证自由现金流ETF、沪深300自由现金流ETF、中证A500增强策略ETF。8只中证A500增强策略ETF是首批以中证A500指数为基准的增强策略ETF。
  主动权益及增强指数型基金表现跟踪
  主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:华夏北交所创新中小企业精选两年定开(014283.OF)、平安核心优势A(006720.OF)、平安医疗健康A(003032.OF)、中银医疗保健A(005689.OF)、中信建投北交所精选两年定开A(016303.OF),它们的收益率分别为6.94%、5.51%、4.97%、4.84%、4.77%。
  上周主动量化基金上周收益率中位数为-2.07%,近1年以来收益率中位数为12.81%。在沪深300增强指数型基金中,易方达沪深300精选增强A(010736.OF)上周表现最佳,相对基准的超额收益率为2.85%。在沪深300增强指数型基金中,中泰沪深300指数量化优选A(012206.OF)上周表现最佳,相对基准的超额收益率为1.67%。在中证500增强指数型基金中,申万菱信中证500指数增强A(002510.OF)上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为1.55%。在中证1000增强指数型基金中,工银瑞信中证1000指数增强A(016942.OF)上周取得了1.59%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中,申万菱信国证2000增强A(015921.OF)表现最优,取得了1.67%的超额收益率。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。
  
 
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