>> 国泰君安期货-商品期权日报-250224
| 上传日期: |
2025/2/25 |
大小: |
662KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
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作者: |
张银 |
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策略机会 1.1 PVC的隐含波动率处于低位,实际波动率也较低,偏度较高,可考虑买入牛市看涨价差策略,尝试布局做多波动,同时可在一定方向性敞口内进行Gamma Scalping,降低时间价值成本; 1.2 PTA期权的隐含波动率在下降趋势中,正偏程度回落,可考虑买入虚值看跌期权同时卖出虚值看涨期权进行方向性做空。
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