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>> 国泰君安期货-商品期权日报-250224
上传日期:   2025/2/25 大小:   662KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   张银
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策略机会
  1.1 PVC的隐含波动率处于低位,实际波动率也较低,偏度较高,可考虑买入牛市看涨价差策略,尝试布局做多波动,同时可在一定方向性敞口内进行Gamma Scalping,降低时间价值成本;
  1.2 PTA期权的隐含波动率在下降趋势中,正偏程度回落,可考虑买入虚值看跌期权同时卖出虚值看涨期权进行方向性做空。
  
 
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