【基本面跟踪】
　　2月11日，国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.37%，10年期主力合约涨0.09%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.02%。
　　国债期货指数为0.8。量价因子看多，基本面因子看多。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.11%，近60日累加收益为1.33%，近120日累加收益为1.73%，近240日累加收益为3.64%。
　　市场方面，A股今日三大指数集体下跌，截至收盘，沪指跌0.12%，深成指跌0.69%，创业板指跌1.43%，北证50指数涨2.04%。全市场成交额16779亿元，较上日缩量816亿元。全市场超3400只个股下跌。
　　资金方面，隔夜shibor报1.9190%，上涨7.80个基点；7天shibor报1.8380%，上涨10.90个基点；14天shibor报1.9700%，上涨16.80个基点；1月shibor报1.7100%，上涨1.00个基点；3月shibor报1.7210%，上涨0.70个基点。
　　2年期活跃CTD券为240019.IB，IRR为1.93%，5年期活跃CTD券为240008.IB，IRR为0.62%，10年期活跃CTD券为210017.IB，IRR为1.77%，30年期活跃CTD券为210005.IB，IRR为1.87%，目前R007约1.868%。
　　货币市场方面，2月12日银行间质押式回购市场共成交14亿元，增加10.70%。其中，隔夜收于1.70%，较前一交易日上涨20bp，7天收于1.80%，较前一交易日下跌8bp；中期方面，14天收于1.86%，较前一交易日下跌1bp；长期方面，1个月收于1.80%，较前一交易日下跌18bp。
　　现券方面：国债收益率曲线涨跌不一（5Y、10Y和30Y期中债收益率分别上行1.27BP、0.77BP和0.50BP至1.44%、1.63%和1.81%；2Y期下移0.53BP至1.27%）；信用债收益率曲线上行0.65-1.23BP（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分别上行0.97BP、1.23BP、1.06BP和0.65BP至1.80%、1.81%、1.84%和1.88%）。
　　分机构类型净多头持仓日度变化：私募增加2.15%；外资增加6.36%，理财子增加5.47%；周度变化：私募增加8.03%；外资增加10.94%，理财子增加8.83%。
　　【宏观及行业新闻】
　　2月11日，央行进行330亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，因今日无逆回购到期，实现净投放330亿元。
　　 【趋势强度】
　　国债期货趋势强度：1。
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。