量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周（2025.02.05-2025.02.07，下同）小市值风格占优。beta因子和流动性因子取得明显正收益（1.59%和0.86%）；盈利因子和动量因子取得明显负收益（-0.94%和-0.80%），市场反转效应显著。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有5日反转(3.73%)、动量弹簧因子(3.48%)、早盘后收益因子(2.67%)。表现较差的因子有小单净流入(-0.86%)、市盈率TTM倒数(-0.94%)、单季度ROE(-1.21%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有早盘后收益因子(3.45%)、动量弹簧因子(1.89%)、5日反转(1.72%)，表现较差的因子有单季度EPS(-2.97%)、市盈率因子(-3.21%)、市盈率TTM倒数(-3.73%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有5日反转(4.64%)、早盘后收益因子(3.67%)、对数市值因子(3.48%)。表现较差的因子有单季度EPS(-1.55%)、市盈率因子(-1.86%)、市盈率TTM倒数(-3.02%)。
　　因子行业内表现：本周，净资产增长率因子在综合行业表现较好，净利润增长率因子在休闲服务、计算机行业表现较好。每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在多数行业表现一般。5日动量因子在计算机、美容护理行业动量效应明显，在综合行业反转效应明显；1月动量因子在非银金融、计算机行业动量效应明显，在有色金属、综合行业反转效应显著。估值类因子中，BP因子在房地产行业表现较好；EP因子在多数行业表现不佳。对数市值因子在计算机行业表现突出；残差波动率因子和流动性因子在多数行业表现较好。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在全市场股票池中获得超额收益。中证500股票池中获得超额收益-0.51%，中证800股票池中获得超额收益-0.97%，全市场股票池中获得超额收益0.29%。
　　机构调研组合跟踪：本周机构调研选股策略和私募调研跟踪策略获取负超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-0.88%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-1.64%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获得超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益1.41%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指超额收益出现回撤，定向增发组合相对中证全指获得超额收益-1.84%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。