量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，Beta因子和动量因子分别获取正收益0.58%和0.55%，市场表现为动量效应；盈利因子获取正收益0.38%;残差波动率因子和杠杆因子分别获取负收益-0.84%、-0.50%；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业收入同比增长率(3.18%)、EPTTM分位点(3.02%)、单季度ROE同比(2.69%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.69%)、对数市值因子(-1.17%)、下行波动率占比(-1.03%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有5日反转(2.02%)、经营现金流比率(0.83%)、早盘后收益因子(0.48%)。表现较差的因子有市净率因子(-1.52%)、下行波动率占比(-1.51%)、大单净流入(-1.25%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有ROIC增强因子(1.61%)、ROA稳定性(1.61%)、单季度ROA (1.60%)。表现较差的因子有下行波动率占比(-2.38%)、对数市值因子(-2.32%)、动量调整小单(-2.02%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业表现有所分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在多数行业取得正收益。估值类因子中，EP因子表现较好，在多数行业取得正收益。残差波动率因子和流动性因子在多数行业取得负收益。市值风格上，本周商贸零售、休闲服务、综合、通信行业大市值风格显著。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中超额收益明显。中证500股票池中获得超额收益-0.27%，中证800股票池中获得超额收益0.80%，全市场股票池中获得超额收益2.65%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.79%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益1.28%。
　　大宗交易组合跟踪：本周大宗交易组合相对中证全指获取正超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益1.41%。
　　定向增发组合跟踪：本周定向增发组合相对中证全指获取负超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益-0.50%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。