核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-1.03%，本年超额收益1.56%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.41%，本年超额收益2.19%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.96%，本年超额收益2.35%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，特异度、一个月反转、三个月反转等因子表现较好，而一年动量、预期EPTTM、DELTAROA等因子表现较差。最近一月，特异度、三个月机构覆盖、三个月反转等因子表现较好，而一年动量、BP、预期BP等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，一个月反转、特异度、三个月反转等因子表现较好，而EPTTM、预期EPTTM、三个月波动等因子表现较差。最近一月，三个月反转、单季营收同比增速、预期PEG等因子表现较好，而三个月波动、三个月换手、股息率等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，一个月反转、三个月反转、特异度等因子表现较好，而EPTTM、预期EPTTM、三个月波动等因子表现较差。最近一月，DELTAROA、预期净利润环比、标准化预期外盈利等因子表现较好，而三个月波动、一个月波动、股息率等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，一个月反转、特异度、三个月反转等因子表现较好，而EPTTM、三个月换手、一年动量等因子表现较差。最近一月，三个月机构覆盖、3个月盈利上下调、DELTAROA等因子表现较好，而BP、预期BP、一个月波动等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有66只（A、C类算作一只，下同），总规模合计813亿元。中证500指数增强产品共有68只，总规模合计493亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计169亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.21%，最低-1.83%，中位数-0.35%。最近一月：超额收益最高2.40%，最低-1.00%，中位数0.33%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.54%，最低-2.44%，中位数-1.00%。最近一月：超额收益最高2.06%，最低-2.42%，中位数-0.07%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.96%，最低-2.32%，中位数-0.41%。最近一月：超额收益最高2.59%，最低-2.44%，中位数0.59%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。