国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益1.14%，本年超额收益2.43%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.40%，本年超额收益1.94%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.60%，本年超额收益2.28%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，标准化预期外收入、单季营收同比增速、预期PEG等因子表现较好，而股息率、非流动性冲击、BP等因子表现较差。最近一月，单季营收同比增速、三个月机构覆盖、预期PEG等因子表现较好，而BP、预期BP、股息率等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，3个月盈利上下调、DELTAROE、单季ROE等因子表现较好，而预期净利润环比、一个月反转、股息率等因子表现较差。最近一月，3个月盈利上下调、单季ROA、三个月反转等因子表现较好，而单季SP、SPTTM、特异度等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，单季ROA、3个月盈利上下调、三个月机构覆盖等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、一年动量等因子表现较差。最近一月，3个月盈利上下调、单季ROA、三个月机构覆盖等因子表现较好，而特异度、BP、预期BP等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，3个月盈利上下调、一年动量、标准化预期外收入等因子表现较好，而一个月反转、股息率、BP等因子表现较差。最近一月，3个月盈利上下调、三个月机构覆盖、一年动量等因子表现较好，而BP、预期BP、一个月波动等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有65只（A、C类算作一只，下同），总规模合计808亿元。中证500指数增强产品共有67只，总规模合计493亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计169亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.62%，最低-0.94%，中位数0.26%。最近一月：超额收益最高2.57%，最低-0.61%，中位数0.82%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.52%，最低-0.93%，中位数-0.10%。最近一月：超额收益最高3.30%，最低-1.77%，中位数0.83%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.11%，最低-1.22%，中位数-0.05%。最近一月：超额收益最高2.89%，最低-1.20%，中位数1.05%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。