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>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-250124
上传日期:   2025/1/27 大小:   978KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   瞿新荣
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本周(2025/1/20-2025/1/24):
  1、【指数收益】
  本周股票市场各指数大幅上涨,各大指数收益分别为:上证50 -0.13%;沪深3000.54%;中证5001.12%;中证10001.65%;中证20001.27%;创业板指2.64%。
  2、【市场动态】
  本周市场基差贴水继续大幅收敛,不利于中性策略持仓。本周成交量小幅增加,日均成交量在1.22万亿左右,整体利好高频量价类策略。
   3、【因子概况】
  从风格因子来看,本周市场小市值风格整体占优,beta因子大幅上涨。从基本面因子来看,本周盈利类因子小幅上涨,估值因子上涨,红利因子下跌。量价方面,本周波动率因子整体大跌,动量因子大幅上涨。综合来看,本周Alpha整体偏乐观。
 
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