>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-250124
| 上传日期: |
2025/1/27 |
大小: |
978KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
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作者: |
瞿新荣 |
| 下载权限: |
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本周(2025/1/20-2025/1/24): 1、【指数收益】 本周股票市场各指数大幅上涨,各大指数收益分别为:上证50 -0.13%;沪深3000.54%;中证5001.12%;中证10001.65%;中证20001.27%;创业板指2.64%。 2、【市场动态】 本周市场基差贴水继续大幅收敛,不利于中性策略持仓。本周成交量小幅增加,日均成交量在1.22万亿左右,整体利好高频量价类策略。 3、【因子概况】 从风格因子来看,本周市场小市值风格整体占优,beta因子大幅上涨。从基本面因子来看,本周盈利类因子小幅上涨,估值因子上涨,红利因子下跌。量价方面,本周波动率因子整体大跌,动量因子大幅上涨。综合来看,本周Alpha整体偏乐观。
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