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>> 太平洋证券-大类资产与基金周报:日经、恒生等指数涨幅较大,QDII基金领涨大类基金-241228
上传日期:   2024/12/31 大小:   1513KB
格式:   pdf  共18页 来源:   太平洋证券
评级:   -- 作者:   刘晓锋
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大类资产市场概况:1)权益:本周A股市场中上证指数收盘3400.14,涨跌幅0.95%,深证成指、中小板指数、创业板指、上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、北证50涨跌幅分别为0.13%、0.25%、-0.22%、2.01%、1.36%、-0.30%、-1.60%、-3.86%、-6.62%。从细分行业来看,本周银行、石油化工、公用事业涨幅较大,分别录得3.84%、1.99%、1.19%;传媒、社会服务、计算机跌幅较大,分别为7.22%、5.43%、4.25%。本周港股市场中恒生指数收盘20090.46,涨跌幅为1.87%,恒生中国企业指数收盘7305.36,涨跌幅为2.26%。本周美股市场中道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500收盘分别为42992.21、19722.03、5970.84,涨跌幅分别为0.35%、0.76%、0.67%。2)债券:资金利率方面,7天SHIBOR为1.74%,本周上行12.00BP;DR007、DR001分别为1.80%、1.38%,本周变动23.14BP、-3.06BP。利率债方面,1年期国债收益率、3年期国债收益率、10年期国债收益率分别为1.04%、1.15%、1.69%,本周涨跌幅分别为5.86BP、3.82BP、-0.89BP,期限利差(10年-1年)为65.36BP,本周下行6.75BP。信用债方面,1年期企业债(AAA)利差、1年期城投债利差分别为67.86BP、70.80BP,本周分别变动-6.77BP、-7.75BP,信用利差(3年企业债-3年国债)为64.92BP,本周下行5.29BP。本周10年期美国国债收益率、2年期美国国债收益率分别为4.62%、4.31%,美债期限利差(10年-2年)为31BP,与上周相比,本周变动幅度为9BP。3)商品:商品市场中原油、沪金、沪铜、沪铝、螺纹钢、焦煤、焦炭、工业硅、碳酸锂、生猪、谷物本周涨跌幅分别为1.00%、1.06%、0.37%、-0.85%、0.07%、-1.29%、-1.06%、-1.49%、-1.34%、0.52%、2.49%。4)外汇:本周美元、欧元、加元、瑞郎、英镑、澳元、日元、港元相对人民币升贬值幅度分别为0.01%、0.47%、-0.14%、-0.66%、0.13%、-0.31%、-0.70%、0.13%。。
  基金市场概况:本周新成立基金共计30支,包括权益基金21支、固收+基金2支、固收基金5支以及FOF基金2支;其中规模较大的有路博迈CFETS0-5年期气候变化债券指数(60.00亿)、博时月月兴30天持有A(35.76亿)。从大类基金业绩对比结果来看,本周所有大类基金均迎来上涨,其中QDII基金以及商品基金涨幅最大,分别录得1.30%、1.07%。本周日经225指数涨幅较大,达4.08%,此外恒生指数、纳斯达克指数均处于上涨态势,共同拉动QDII基金领涨大类基金。
  自选基金组合业绩表现:区间绝对收益率(1.55%)、区间年化(6.73%)、区间最大回撤(3.01%)、区间年化波动(10.29%)、区间下行风险(7.93%)、区间夏普(0.56)、区间卡玛(2.24)。
  
 
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