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>> 太平洋证券-大类资产与基金周报:海内外主要权益市场上涨,权益基金涨幅达5.32%-241110
上传日期:   2024/11/11 大小:   1437KB
格式:   pdf  共18页 来源:   太平洋证券
评级:   -- 作者:   刘晓锋
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内容摘要
  大类资产市场概况:1)权益:本周A股市场中上证指数收盘3452.30,涨跌幅5.51%,深证成指、中小板指数、创业板指、上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、北证50涨跌幅分别为6.75%、5.22%、9.32%、4.30%、5.50%、6.70%、8.31%、9.12%、21.53%。从细分行业来看,本周所有行业均迎来上涨,其中计算机、国防军工、非银金融涨幅最大,分别录得14.41%、12.23%、12.00%。本周港股市场中恒生指数收盘20728.19,涨跌幅为1.08%,恒生中国企业指数收盘7461.44,涨跌幅为1.62%。本周美股市场中道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500收盘分别为43988.99、19286.78、5995.54,涨跌幅分别为4.61%、5.74%、4.66%。2)债券:资金利率方面,7天SHIBOR为1.65%,本周上行13.80BP;DR007、DR001分别为1.61%、1.48%,本周变动5.96BP、13.30BP。利率债方面,1年期国债收益率、3年期国债收益率、10年期国债收益率分别为1.41%、1.50%、2.11%,本周涨跌幅分别为-0.03BP、-6.05BP、-3.39BP,期限利差(10年-1年)为70.05BP,本周下行3.36BP。信用债方面,1年期企业债(AAA)利差、1年期城投债利差分别为58.73BP、62.40BP,本周分别变动-4.91BP、-4.39BP,信用利差(3年企业债-3年国债)为65.48BP,本周下行2.55BP。本周10年期美国国债收益率、2年期美国国债收益率分别为4.30%、4.26%,美债期限利差(10年-2年)为4BP,与上周相比,本周变动幅度为-12BP。3)商品:商品市场中原油、沪金、沪铜、沪铝、螺纹钢、焦煤、焦炭、工业硅、碳酸锂、生猪、谷物本周涨跌幅分别为1.69%、-2.19%、0.80%、4.16%、-0.59%、-0.99%、-0.40%、-3.11%、0.02%、-0.08%、-1.37%。4)外汇:本周美元、欧元、加元、瑞郎、英镑、澳元、日元、港元相对人民币升贬值幅度分别为0.56%、-0.25%、0.91%、-0.01%、0.91%、1.71%、0.76%、0.60%。
  基金市场概况:本周新成立基金共计17支,包括权益基金12支以及固收基金5支;其中规模较大的有中欧中证A500指数A(208.29亿)、广发中证A500指数A(79.96亿)、鹏华中债0-3年政策性金融债A(79.90亿)。从大类基金业绩对比结果来看,本周海内外权益市场表现优秀,权益基金、股债平衡基金以及QDII基金涨幅较大,分别录得5.32%、3.81%、3.71%。相比较而言,商品市场尤其是黄金市场下跌,商品基金跌幅达1.61%。
  自选基金组合业绩表现:区间绝对收益率(0.41%)、区间年化(4.34%)、区间最大回撤(3.01%)、区间年化波动(14.70%)、区间下行风险(11.14%)、区间夏普(0.27)、区间卡玛(1.44)。
  
 
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