>> 太平洋证券-大类资产与基金周报:节后各大类基金均录得正收益,QDII基金涨幅最大-240922
| 上传日期: |
2024/9/25 |
大小: |
1411KB |
| 格式: |
pdf 共17页 |
来源: |
太平洋证券 |
| 评级: |
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作者: |
刘晓锋 |
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大类资产市场概况:1)权益:本周A股市场中上证指数收盘2736.81,涨跌幅1.21%,深证成指、中小板指数、创业板指、上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、北证50涨跌幅分别为1.15%、0.59%、0.09%、1.24%、1.32%、1.07%、1.14%、1.62%、0.01%。从细分行业来看,本周大部分行业迎来上涨,其中房地产、有色金属、家电涨幅较大,分别录得6.86%、5.21%、4.30%;医药生物、国防军工、农林牧渔轻微下跌,分别为0.79%、0.78%、0.37%。本周港股市场中恒生指数收盘18258.57,涨跌幅为5.12%,恒生中国企业指数收盘6381.50,涨跌幅为5.11%。本周美股市场中道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500收盘分别为42063.36、17948.32、5702.55,涨跌幅分别为1.62%、1.49%、1.36%。2)债券:资金利率方面,7天SHIBOR为1.93%,本周上行12.30BP;DR007、DR001分别为1.96%、1.93%,本周变动13.82BP、27.60BP。利率债方面,1年期国债收益率、3年期国债收益率、10年期国债收益率分别为1.39%、1.50%、2.04%,本周涨跌幅分别为6.50BP、3.33BP、-2.93BP,期限利差(10年-1年)为65.21BP,本周下行9.43BP。信用债方面,1年期企业债(AAA)利差、1年期城投债利差分别为62.54BP、65.50BP,本周分别变动-6.42BP、-6.29BP,信用利差(3年企业债-3年国债)为60.83BP,本周下行0.92BP。本周10年期美国国债收益率、2年期美国国债收益率分别为3.73%、3.55%,美债期限利差(10年-2年)为18BP,与上周相比,本周幅度扩大9BP。3)商品:商品市场中原油、沪金、沪铜、沪铝、螺纹钢、焦煤、焦炭、工业硅、碳酸锂、生猪、谷物本周涨跌幅分别为1.81%、0.91%、2.58%、1.61%、-0.64%、0.46%、0.95%、-1.65%、-2.44%、-0.40%、-1.46%。4)外汇:本周美元、欧元、加元、瑞郎、英镑、澳元、日元、港元相对人民币升贬值幅度分别为-0.55%、0.03%、-0.56%、-0.63%、0.58%、0.77%、-2.73%、-0.48%。 基金市场概况:本周新成立基金共计16只,包括权益基金11只、固收基金3只以及FOF基金2只,其中规模较大的基金有易米同业存单指数7天持有(18.53亿)、大成稳康6个月持有A(15.65亿)。从大类基金业绩对比结果来看,本周所有大类基金均迎来上涨,其中,QDII基金涨幅最大,录得2.34%。本周港股市场表现优秀,恒生指数以及恒生中国企业指数涨幅均超过5%,此外,海外权益市场也表现较佳,日经225指数涨幅超过3%。节后海外市场的优秀表现拉动QDII录得较大涨幅。 自选基金组合业绩表现:区间绝对收益率(-5.94%)、区间年化(-22.51%)、区间最大回撤(8.40%)、区间年化波动(7.96%)、区间下行风险(5.31%)、区间夏普(-2.99)、区间卡玛(-2.68)。 风险提示 基金过去业绩不代表未来收益; 大类基金业绩表现并不能代表具体基金类别的业绩表现; 基金组合业绩是基于历史数据回测,并不能完全代表未来; 国内外经济恢复不确定。
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