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>> 中原期货-股指期权周报:临近元旦,市场震荡整理,继续做空波动率-241230
上传日期:   2024/12/30 大小:   1676KB
格式:   pdf  共39页 来源:   中原期货
评级:   -- 作者:   丁文
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本周A股市场整体呈现震荡整理的态势。三大指数小幅下跌,但成交额有所增加,显示出市场活跃度较高。沪深300指数日三彩K线指标转为红色;周线收阳,周三彩K线指标维持红色。IF期货当月合约期现基差升水标的,次月合约转为升水当月合约。IO期权持仓量回升,成交量萎缩,期权成交量PCR下降,期权持仓量PCR上升,期权隐含波动率下降,看跌期权最大持仓量行权价格上移至标的价格上方。中证1000指数先抑后扬,日三彩K线指标转为绿色;周线二连阴,周三彩K线指标维持红色。IM期货当月合约期现基差贴水标的扩大,次月合约贴水当月合约基差缩小。期权MO成交量萎缩,持仓量回升,期权成交量PCR、期权量PCR都下降,期权隐含波动率先升后降,看涨、看跌期权最大持仓量行权价格间距缩小。上证50指数周中一度突破850日均线,日三彩K线指标转为红色;周线二连阳,周三彩K线指标维持红色。IH期货当月合约维持升水标的,次月合约转为升水当月合约。期权HO成交量萎缩,持仓量回升,期权成交量PCR先升后降,期权持仓量PCR下降,期权隐含波动率下降,看跌期权最大持仓量行权价格上移。
 
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