>> 华泰期货-股票期权日报-241227
| 上传日期: |
2024/12/27 |
大小: |
528KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越,李逸资,李光庭 |
| 下载权限: |
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市场分析 周四(12月26日),三大指数震荡攀升,科技股全线反弹,市场逾3600股上涨。上证指数收涨0.14%报3398.08点,深证成指涨0.67%,创业板指涨0.39%,北证50涨0.14%,科创50涨0.95%,万得全A涨0.6%,万得A500涨0.13%,中证A500涨0.25%。市场成交1.29万亿元,与上日基本持平。AI硬件概念股领涨,高速铜连接、液冷服务器、光模块方向涨幅居前,兆龙互连等10余股涨停。数据中心概念股活跃,电光科技上演“地天板”。微信小店概念持续活跃,实益达6连板。零售股午后崛起,中央商场等多股涨停。机器人概念股卷土重来,长盛轴承涨超15%创历史新高。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为66万张,沪市300ETF期权成交量为64万张,深市300ETF期权成交量为7万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.99,近90日分位数为94.44%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报1.11,近90日分位数为93.33%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报1.43,近90日分位数为97.78%,处于近期较高位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为14.72%,近90日分位数为31.11%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为12.99%,近90日分位数为26.67%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为13.08%,近90日分位数为26.67%,处于近期较低位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为17.83%,沪市300ETF期权为18.44%,深市300ETF期权为18.83%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于95%价位,沪市300ETF期权最低点处于97%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。 6.VIX方面,最新价报14.27点,近90日分位数为18.33%,处于近期较低位置。
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