【基本面跟踪】
　　12月06日，国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.40%，10年期主力合约跌0.02%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.02%。
　　国债期货指数为0.66。量价因子看多，基本面因子看多。无杠杆下，策略近5日累加收益为0.09%，策略近20日累加收益为0.65%，近60日累加收益为0.31%，近120日累加收益为1.31%，近240日累加收益为2.42%。
　　市场方面，A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨1.05%，深成指涨1.47%，创业板指涨2.05%，北证50指数跌0.97%，全市场成交额18176亿元，较上日放量2910亿元。全市场超3600只个股上涨。
　　资金方面，隔夜shibor报1.4780%，下跌0.10个基点；7天shibor报1.6860%，下跌0.20个基点；14天shibor报1.8010%，上涨0.20个基点；1月shibor报1.7110%，与前一交易日持平；3月shibor报1.7550%，下跌0.70个基点。
　　2年期活跃CTD券为240019.IB，IRR为2.12%，5年期活跃CTD券为240008.IB，IRR为2.08%，10年期活跃CTD券为240018.IB，IRR为1.88%，30年期活跃CTD券为210005.IB，IRR为2.09%，目前R007约1.8416%。
　　货币市场方面，12月6日银行间质押式回购市场共成交24亿元，减少9.24%。其中，隔夜收于1.50%，与上一交易日持平，7天收于1.80%，较前一交易日上涨8bp；中期方面，14天收于1.75%，较前一交易日下跌3bp；长期方面，1个月收于1.85%，较前一交易日上涨5bp。
　　现券方面：国债收益率曲线上行0.25-1.60BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中债收益率分别上行1.47BP、0.25BP、0.77BP和1.60BP至1.32%、1.61%、1.95%和2.16%）；信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M、1Y和5Y期分别下移0.32BP、0.09BP和1.51BP至1.78%、1.82%和2.08%；3Y期上行0.06BP至1.95%）。
　　分机构类型净多头持仓日度变化：私募增加1.57%；外资增加3.3%，理财子增加3.44%；周度变化：私募减少11.3%；外资增加3.73%，理财子增加6.69%。
　　 【宏观及行业新闻】
　　12月06日，中国央行：今日进行1909亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有4790亿元7天期逆回购到期。
　　12月6日，财政部30年期国债“23附息国债23(续7)”加权中标收益率为2.1721%，全场倍数2.98，边际倍数3.87。中债国债到期收益率数据显示，12月5日，30年期国债到期收益率为2.1425%。
　　【趋势强度】
　　国债期货趋势强度：0。
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。