>> 中信建投期货-股指期权周报:期权卖出宽跨式组合继续持有-241124
| 上传日期: |
2024/11/24 |
大小: |
2098KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
中信建投期货 |
| 评级: |
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作者: |
刘超 |
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行情综述与操作策略 国际方面:纳斯达克指数周涨1.73%,标普500周涨1.68%,道琼斯工业指数周涨1.96%,欧元区STOXX50指数周跌0.12%,德国DAX指数周涨0.58%,英国富时100指数周涨2.46%,恒生科技指数周跌1.89%。CBOE波动率本周下降0.9个百分点。 国内方面:具体来看,上证综指周跌1.91%,深证成指周跌2.17%,创业板指周跌3.03%,上证50周跌2.62%,沪深300周跌2.6%,中证500周跌2.94%,中证1000周跌1.55%。 期权成交持仓方面:截至周五收盘,中证1000股指期权2412合约看涨期权最大持仓价位为6600,看跌期权最大持仓价位为6000。沪深300股指期权2412合约看涨期权最大持仓价位为4700,看跌期权最大持仓价位为3900。上证50股指期权2412合约看涨期权最大持仓价位为3150,看跌期权最大持仓价位为2700。持仓量密集的行权价可作为标的阻力位和支撑位重要参考指标。 期权波动率方面:截至周五收盘,沪深300股指期权VIX指数为24.13%,中证1000股指期权VIX指数为32.4%,上证50股指期权VIX指数为23.39%。 近期国内外一系列事件落地后,进入到宏观政策真空期,短期市场以震荡消化为主。中期来看,股指市场表现或仍由政策导向和市场信心驱动。在政策端的接续支持下,10月基本面数据出现结构性改善。A股市场预期和风险偏好的持续好转可能为股指修复提供支撑。策略方面,期权隐波整体处于下行通道中,空波动率组合继续持有
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