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>> 国泰君安期货-国债期货:关注政策落地,情绪面扰动震荡加剧-241108
上传日期:   2024/11/8 大小:   591KB
格式:   pdf  共3页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   虞堪
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【基本面跟踪】
  11月7日,国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约跌0.01%,10年期主力合约涨0.11%,5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.08%。国债期货指数为0.48。量价因子看多,基本面因子看多。无杠杆下,策略近5日累加收益为0.21%,策略近20日累加收益为0.21%,近60日累加收益为0.27%,近120日累加收益为1.03%,近240日累加收益为1.83%。
  市场方面,A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,沪指涨2.57%,深成指涨2.44%,创业板指涨3.75%,北证50指数涨3.39%,全市场成交额25631亿元,较上日缩量609亿元。全市场超4500只个股上涨。
  资金方面,隔夜shibor报1.3190%,下跌1.10个基点;7天shibor报1.5550%,上涨5.50个基点;14天shibor报1.7770%,上涨1.70个基点;1月shibor报1.8030%,下跌0.50个基点;3月shibor报1.8700%,下跌0.60个基点。
  2年期活跃CTD券为240012.IB,IRR为1.87%,5年期活跃CTD券为240001.IB,IRR为2.14%,10年期活跃CTD券为240013.IB,IRR为1.91%,30年期活跃CTD券为200012.IB,IRR为3.63%,目前R007约1.7821%。
  货币市场方面,11月7日银行间质押式回购市场共成交30亿元,增加4.57%。其中,隔夜收于1.60%,较前一交易日上涨27bp,7天收于1.70%,较前一交易日上涨15bp;中期方面,14天收于1.75%,与上一交易日持平;长期方面,1个月收于1.78%,较前一交易日上涨13bp。
  现券方面:国债收益率曲线下移1.00-1.96BP(2Y、5Y、10Y和30Y期中债收益率分别下移1.62BP、1.96BP、1.19BP和1.00BP至1.42%、1.76%、2.11%和2.28%);信用债收益率曲线下移0.48-2.53BP(评级为AAA的中短期票据到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分别下移0.48BP、1.63BP、2.53BP和1.86BP至1.96%、2.03%、2.17%和2.33%)。
  分机构类型净多头持仓日度变化:私募增加5.2%;外资增加5.57%,理财子增加3.56%;周度变化:私募增加3.8%;外资增加8.17%,理财子增加7.2%。
  【宏观及行业新闻】
  央行2024年11月7日进行192亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50%,与此前持平。同花顺iFinD数据显示,因今日有3276亿元7天期逆回购到期,实现净回笼3084亿元。
  据中国央行,中国10月外汇储备录得32610.50亿美元,9月外汇储备为33163.67亿美元。
  央行公布数据显示,中国10月末黄金储备报7280万盎司,与上个月持平,连续第六个月暂停增持黄金。
  据海关统计,今年前10个月,我国货物贸易进出口总值36.02万亿元,同比增长5.2%。其中,出口20.8万亿元,增长6.7%;进口15.22万亿元,增长3.2%。从出口看,我国机电产品出口12.36万亿元,增长8.5%,占同期我国出口总值的59.4%。其中,船舶、汽车、摩托车出口增速较快,分别增长74.9%、20%、24.6%;家用电器、通用机械设备出口分别增长16.1%、14.5%。从进口看,能源产品、矿产品进口量分别增加5.1%、4.9%;机电产品进口5.75万亿元,增长8.6%,其中航空器零部件、电子元件分别增长13.7%、11.5%。
  海关总署数据显示,以美元计价,中国10月出口同比增长12.7%,10月进口同比下降2.3%。
  【趋势强度】
  国债期货趋势强度:0。
  注:趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下:弱、偏弱、中性、偏强、强,-2表示最看空,2表示最看多。
  
 
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