>> 国泰君安期货-国债期货:海外大选初步落地,股债联动交易逻辑回归-241107
| 上传日期: |
2024/11/7 |
大小: |
587KB |
| 格式: |
pdf 共3页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
虞堪 |
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【基本面跟踪】 11月6日,国债期货收盘多数下跌,30年期主力合约跌0.06%,10年期主力合约持平,5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约跌0.02%。国债期货指数为0.94。量价因子看多,基本面因子看多。无杠杆下,策略近5日累加收益为0.15%,策略近20日累加收益为0.10%,近60日累加收益为-0.35%,近120日累加收益为1.04%,近240日累加收益为1.73%。 市场方面,A股三大指数今日集体冲高回落,截至收盘,沪指跌0.08%,深成指跌0.35%,创业板指跌1.05%,北证50指数涨3.59%,全市场成交额26241亿元,较上日放量2734亿元。全市场超2700只个股上涨。 资金方面,隔夜shibor报1.3300%,下跌0.80个基点;7天shibor报1.5000%,与前一交易日持平;14天shibor报1.7600%,上涨7.20个基点;1月shibor报1.8080%,下跌0.30个基点;3月shibor报1.8760%,下跌0.10个基点。 2年期活跃CTD券为240012.IB,IRR为1.53%,5年期活跃CTD券为240001.IB,IRR为2.09%,10年期活跃CTD券为240013.IB,IRR为1.51%,30年期活跃CTD券为200004.IB,IRR为-0.58%,目前R007约1.7617%。 货币市场方面,11月6日银行间质押式回购市场共成交28亿元,增加5.28%。其中,隔夜收于1.33%,较前一交易日上涨3bp,7天收于1.55%,较前一交易日下跌15bp;中期方面,14天收于1.75%,与上一交易日持平;长期方面,1个月收于1.65%,较前一交易日下跌15bp。 现券方面:国债收益率曲线涨跌不一(5Y、10Y和30Y期中债收益率分别上行0.57BP、1.28BP和0.75BP至1.77%、2.12%和2.29%;2Y期下移0.06BP至1.44%、);信用债收益率曲线下移0.43-2.14BP(评级为AAA的中短期票据到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分别下移0.43BP、0.58BP、2.14BP和1.73BP至1.97%、2.04%、2.20%和2.35%)。 分机构类型净多头持仓日度变化:私募增加0.28%;外资增加0.67%,理财子增加0.52%;周度变化:私募减少1.24%;外资增加2.41%,理财子增加3.43%。 【宏观及行业新闻】 央行2024年11月6日173亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50%,与此前持平。同花顺iFinD数据显示,因今日有4310亿元7天期逆回购到期,实现净回笼4137亿元。 11月5日公布的10月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得52.0,高于9月1.7个百分点,为近三个月高点,显示服务业景气度回升。此前公布的10月财新中国制造业PMI录得50.3,走高1.0个百分点,重新升至临界点以上。两大行业景气度上行,带动当月财新中国综合PMI反弹1.6个百分点至51.9,为7月来新高。国家统计局近期公布的数据显示,10月制造业、服务业PMI均录得50.1,分别提高0.3个、0.2个百分点,重回扩张区间;综合PMI产出指数上行0.4个百分点至50.8,为6月来新高。 【趋势强度】 国债期货趋势强度:0。 注:趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下:弱、偏弱、中性、偏强、强,-2表示最看空,2表示最看多。
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