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>> 华泰期货-股票期权日报-241018
上传日期:   2024/10/18 大小:   531KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周四(10月17日),大盘全天冲高回落,尾盘在高位股筹码松动影响下加速下探,沪指领跌。盘面上,下午盘科技股内部轮动至AIGC等方向后,计算机热门股试图再次冲高未果后集体跳水,地产、白酒等顺周期方向跌幅进一步扩大,指数旋即无抵抗下跌。全天个股涨少跌多,指数短期内陷入震荡行情。截至收盘,上证指数跌1.05%报3169.38点,深证成指跌0.74%,创业板指跌0.32%,北证50涨4.47%,科创50涨0.39%,万得全A跌0.74%,万得A500跌1.23%,中证A500跌1.04%。A股全天成交1.52万亿元,环比略增。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为224万张,沪市300ETF期权成交量为213万张,深市300ETF期权成交量为21万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.78,近90日分位数为17.78%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.92,近90日分位数为73.33%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.83,近90日分位数为27.78%,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为50.15%,近90日分位数为100.00%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为59.92%,近90日分位数为100.00%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为61.47%,近90日分位数为100.00%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为21.84%,沪市300ETF期权为23.03%,深市300ETF期权为23.45%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报19.58点,近90日分位数为80.00%,处于近期较高位置。
 
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