1.过去一周因子表现综述
　　过去一周，从价值成长维度来看，成长风格占优。代表价值风格的市盈率_TTM倒数（EP_TTM）、单季度PE倒数（EP_SQ）排名后10名，过去3年年报营业收入的历史增长率（Gr_3Y_Sale）排名前10名。
　　从大小盘维度来看，大盘相对占优；流通市值的对数（Ln_FloatCap）因子过去一周收益为负，其行业中性多空组合收益为-1.44%。此外，过去一周技术类因子继续表现突出，过去60日收益率（RTN_60D）、过去20日收益率（RTN_20D）、过去1200日收益率（RTN_1200D）等排名前10。
　　2.大类风格因子表现与估值分析
　　从我们所构建的大类风格因子的表现来看，过去一周价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大类风格因子的行业中性多空组合收益分别为0.27%、0.66%、4.88%、-3.75%、-2.28%、-1.44%。
　　截至2024年09月27日，价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大风格因子估值差所处的历史分位水平分别为80.68%、40.10%、55.52%、99.25%、77.97%和75.73%。整体来看，价值、情绪、交易行为和规模因子相对估值较低，成长类因子估值较高，反转类因子估值适中。
　　3.量化基金表现
　　从公募量化基金的业绩统计结果来看，过去一周，沪深300指数增强基金平均超额-2.44%，中证500指数增强基金平均超额-2.82%，中证1000指数增强基金平均超额-1.24%。
　　年初至今，沪深300指数增强基金平均超额1.15%，中证500指数增强基金平均超额2.34%，中证1000指数增强基金平均超额4.96%。
　　风险提示：本报告模型及结论全部基于对历史数据的分析，当市场环境变化时，存在模型失效风险。